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2022美赛C题:生意战略赛题解析与代码

作者:欧宝体育手机版app官网

发布时间:2023-04-30 20:42:57

浏览量:864

  黄金和比特币是两种波动性财物,标题给了咱们两个csv文件,别离存放了黄金和比特币曩昔几年的价格。咱们需求开发一个模型,该模型运用曩昔每日的价格数据来确认今日怎么进行财物生意。

  数据的日期规模是2016年9月11日-2021年9月10日,开始资金为1000美元现金,财物组合方法为 [现金,黄金,比特币]

  即,假定我已构建好模型y = Trade(x),那么在2017年2月22日这天运用模型时,模型的输入参数x只能是2017.02.22这天及之前的数据,输出是今日应该卖出1个比特币,买入1盎司黄金

  每笔生意都有佣钱本钱,生意金额的α%。α黄金= 1%,α比特币= 2%(第三问说到本钱对模型的影响)

  比特币每天可生意,但黄金只在商场敞开的日子生意。在csv文件中也能看出黄金的数据有缺失(周末和圣诞节等节假日)

  因为黄金的数据有缺失,在后续数据剖析中或许形成影响,咱们能够将缺失的价格填充,运用缺失日前后的价格填充缺失的价格。这样的话相当于在非生意日期黄金的价格是不变的,在构建价格猜测模型时愈加精确,也少许多bug(我其时就苦于某些日期无法猜测价格的费事)。

  # 此刻的dataframe中会将本来有的日期价格填入,而此前没有的日期的价格为NaN缺失

  1. 平稳性:要求由样本时刻序列所得的拟合曲线在未来一段时刻内仍依照现有i形状的“惯性”延续下去。(均值方差无明显变化)

  模型输入参数为今日的价格,曩昔的涨跌幅中位数,九分位数,累积涨跌天数,α第一天生意额。输出为今日的买/卖额

  猜测的价格流与实践价格流的差异图运用时刻序列ARIMA模型学习,猜测价格

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